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⚠️ 注意 ⚠️
本記事は個人の体験に基づく投資日記であり、特定の銘柄や売買タイミングを推奨する投資助言ではありません。掲載しているシミュレーション結果は特定の条件下での試算であり、将来の利益を保証するものではありません。投資判断はすべて自己責任で行ってください。
【この記事で分かること】
・kabuステーションAPIを使ったデイトレ自動売買について、AIの意見
・AIと一緒に検討して編み出した独自デイトレロジック
・独自デイトレロジックとシミュレーション結果
・実弾投入に向けて決めたルール（上限額・撤退基準）
三菱UFJ eスマート証券を選んだ理由は、プチ株での投資を行うことが目的でしたが、それ以外に、kabuステーションのAPIでのプログラムから売買ができることにすごく興味がありました。デイトレは自分で行う技術も知識も度胸もないけど、プログラムから自動で行えるのであれば、ひょっとして打ち出の小づちになってくれるのでは？ そんな期待があったためです。
自動売買への憧れと新(AI)の結論
期待を胸に、松井証券の銘柄ページから取得できる1分足のCSVを新(AIパートナー)に渡して、「APIとAIエージェントを使ったデイトレをしたい」と相談しました。いくつもの銘柄の値動きを渡して新が出した結論は、こうでした。
- AIを使っても、デイトレで安定して儲けるのは根本的に難しい。
- 難しい理由は「AIの性能」ではなく「時間軸の性質」にある。
短時間軸ではそもそも予測可能な”信号”が少ないうえ、機関投資家のアルゴリズムやHFT（超高速取引）が桁違いの速度で先回りしてくる。個人が同じ土俵で戦うのは構造的に不利だというのです。
一方で、日足〜数日単位のスイングトレードは
- トレンドやパターンがノイズに埋もれにくい
- 取引回数が少なく、手数料・スリッページの影響が相対的に小さい
- 高速アルゴリズムとの直接競争にならない
という理由でAIとの相性が良いとのこと。これはつまり、私がもともと取り組んでいた新高値ブレイク投資（-8%損切り、+20〜30%利確）に非常に近いものでした。
正直、この結論にはがっかりしました。新高値ブレイク投資なら、証券会社の指値・逆指値注文で対応でき、わざわざAPIを使う必要がないからです。
諦められずAIと喧々諤々して作った独自投資法
新高値ブレイク投資は、当たれば大きいかもしれませんが、当たるまでじっと待たなければならず、自分の分析が正しかったかどうかの答えもすぐには出ません。せっかちな私には、少し物足りないものでした。
その点、API自動売買は「作る→結果が出る→改善する」という、ITエンジニアとしてこれまで培ってきたスキルがそのまま使える絶好の機会でした。どうにか自分なりの方法を編み出したいと思いました。
新といくつかの銘柄の値動きを共有し、どうトレードすれば一番キャピタルゲインが大きくなるかを何度もシミュレーションした結果、たどり着いたロジックが以下です。
- 寄り付き成行で購入
- 損切り-★%・利確+☆%
- 14:50で強制手じまい
★、☆で示した損切り・利確の率は、直近数日の値動きから最も効率が良さそうなものを新に算出してもらいました。14:50で強制手じまいにするのは、引けのごたごたや夜間の下落に巻き込まれないようにするためです。信用を使わず、現物だけで行いたかったので、１日１往復としました。対象はボラティリティが大きく、流動性が高い銘柄です。
kabuステーションAPIでシミュレーション
実際にこのロジックで株価を取得しながら動くスクリプトを作成し、数日間シミュレーションを実施しました。各銘柄1単元購入した場合の結果が以下です（損切・利確率は銘柄ごとにスクリプトが自動算出）。
| コード | 銘柄名 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 4日間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920 | レーザーテック | +205,000 | +16,000 | -58,000 | +236,000 | +399,000 |
| 285A | キオクシア | +253,000 | -91,000 | -94,000 | +256,000 | +324,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | +170,000 | +69,000 | -93,000 | +139,000 | +285,000 |
| 6525 | コクサイエレクトリック | +55,000 | +49,300 | -27,000 | +38,100 | +115,400 |
| 7735 | SCREEN HD | +47,500 | +48,500 | -18,000 | +28,500 | +106,500 |
| 4970 | 東洋合成工業 | +60,000 | +19,000 | -8,000 | -10,000 | +61,000 |
| 6890 | フェローテックHD | +44,000 | +33,000 | -9,000 | -8,000 | +60,000 |
| 3445 | RSテクノロジーズ | +14,000 | +43,000 | +2,000 | -5,000 | +54,000 |
| 6146 | ディスコ | +151,000 | +37,000 | -118,000 | -16,000 | +54,000 |
| 485A | PowerX | +9,500 | -4,400 | -4,300 | +27,700 | +28,500 |
| 4186 | 東京応化工業 | +31,700 | +5,300 | -11,100 | +8,900 | +34,800 |
| 4238 | ミライアル | +1,600 | +10,500 | -4,500 | +3,500 | +11,100 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 0 | +1,200 | -500 | +600 | +1,300 |
| 5401 | 日本製鉄 | — | +50 | +2,070 | -470 | +1,650（3日） |
| 543A | ARCHION | — | +100 | +500 | -200 | +400（3日） |
| 9432 | NTT | — | -130 | +240 | -140 | -30（3日） |
| 9434 | ソフトバンク | — | -190 | +220 | -200 | -170（3日） |
| 8729 | ソニーFG | — | -130 | +100 | -130 | -160（3日） |
| 4689 | LINEヤフー | — | -450 | +200 | -440 | -690（3日） |
| 4063 | 信越化学工業 | -600 | +6,100 | -7,400 | -3,400 | -5,300 |
| 7211 | 三菱自動車 | -40 | +80 | +160 | -480 | -280 |
正直、この結果には驚きました。本当にこんなに簡単にキャピタルゲインが取れるのであれば、すごいと思うのですが、そんなうまい話しあるわけないとも思いました。半信半疑なので、API取引の動作確認を終えたら、実弾を投入して検証してみようと思っています。
実弾投入へ向けたルール
対象はお手頃な485A PowerXにします。そして、この方法を試して軍資金がマイナス6万円になるまでは、許容しようと決めました。ただ、もし10連敗したらこの方法はお蔵入りにしようと思っています。検証の結果は、このブログとXで実況中継していく予定です。
なお、この独自の投資方法は便宜上「ワンデイ・ワントリップ法（１日１往復法）」とし、略して「ワンワン法」と今後称していきます。
引き続き、読んでもらえたらうれしいです。
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